Вступ

Розділ 1. ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ
1.1. Проста лінійна регресія
1.2. Множинна лінійна регресія
1.3. Асимптотичні властивості МНК-оцінок.
1.4. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями
1.5. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями
1.6. Метод максимальної правдоподібності

Розділ 2. МОДЕЛІ З ЛАГОВИМИ ЗМІННИМИ
2.1. Приклади з економічної теорії
2.2. Означення
2.3. Оцінювання моделей з розподіленними лагами
2.4. Обмежене оцінювання скінченних МРЛ
2.5. Моделі з нескінченною довжиною лагів
2.6. Моделі з нескінченою довжиною лагів і економічна теорія
2.7. Оцінювання моделей з нескінченною довжиною лагів.

Розділ 3. СИСТЕМИ СИМУЛЬТАТИВНИХ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ

Розділ 4. МОДЕЛІ З ОБМЕЖЕНИМИ ЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ І МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ
4.1. Моделі з обмеженими залежними змінними.
4.1.1. Моделі бінарного вибору.
4.1.2. Моделі з впорядкованим відгуком.
4.1.3. Моделі Тобіт.
4.2. Моделі з панельними даними.
4.2.1. Переваги панельних даних.
4.2.2. Модель з фіксованими ефектами.
4.2.3. Модель з випадковими ефектами.
4.2.4. Фіксовані ефекти чи випадкові ефекти?

Список літератури

Додаток1 Статистичні таблиці
Додаток2 Керівництво користувача EViews